Рейтинговое агентство НКР опубликовало для сбора комментариев проект методологии присвоения кредитных рейтингов по национальной шкале для Российской Федерации банкам. Все полученные предложения будут рассмотрены в процессе подготовки итоговой версии методологии и её утверждения на заседании методологического комитета.

Большая часть планируемых изменений связана с заменой или исключением показателей, имеющих крайне высокую корреляцию с другими показателями методологии (концентрация на трёх крупнейших отраслях, базовая достаточность капитала по МСФО, доля наличных денежных средств в активах), либо показавших недостаточную дифференцирующую способность (оборачиваемость ликвидных активов). Вследствие изменения набора показателей, а также в целях улучшения ключевых характеристик методологии был изменены подходы к агрегации показателей в рамках ряда субфакторов («Концентрация по сегментам», «Достаточность капитала», «Позиция по ликвидности», «Комплаенс-риски»). Дополнительно в целях повышения прогностической способности методологии скорректирован алгоритм перевода взвешенной суммы балльных оценок факторов в БОСК в нижней части рейтинговой шкалы. Иные планируемые изменения в методологии носят в основном уточняющий характер.

Вышеуказанные изменения предварительно протестированы на выборке, которая существенно дополнена (относительно предыдущих тестирований данной методологии, проведённых в 2019–2022 годах) и включает более 3 000 тестовых рейтингов за 2008–2023 годы по более чем 560 банкам различного размера и специализации.

По предварительным оценкам методологической группы, планируемые изменения в методологии могут оказать влияние на некоторые действующие кредитные рейтинги НКР.

Комментарии к проекту методологии можно направлять до 11 октября 2024 года включительно по адресу stanislav.volkov@ratings.ru.